한국주택금융공사(HF, 사장 최준우)는 공사가 발행하는 주택저당증권(MBS)에 대한 지수 개발이 완료됨에 따라 유동화증권 공시포털(K-MBS, kmbs.hf.go.kr)에 MBS 지수(K-MBSI)를 공표한다고 23일 밝혔다.

지수 산출 기준일은 ‘17년 1월 1일을 기준으로 매일 산출되며, 총수익 지수* 및 시장가격 지수*가 대상자산별(일반 MBS 및 Pass-Through MBS)로 각각 공표된다.

  * 붙임 2. 공사 MBS 지수(K-MBSI) FAQ 참조

  대상자산별 지수 외에도 ▲발행만기와 기대만기로 세분화된 하위 지수 ▲지수별 보조정보(일수익률, 평균듀레이션 등) ▲시계열 데이터 ▲기간수익률 정보 등이 종합적으로 제공된다.

  MSG지수는 통계청으로부터 국가통계로 승인받았으며, 11월 23일 공사가 운영하는 유동화증권 공시포털(K-MBS, kmbs.hf.go.kr)을 통하여 공개될 예정이다. 지수 명칭은 내부 공모를 통해 K-MBSI(Korea Mortgage Backed Security Index)로 확정되었다.

  한국주택금융공사 관계자는 “MBS 지수 제공으로 자산운용기관 등 투자자가 국공채 등 다른 채권지수와 비교하여 투자 결정 등에 활용할 수 있을 것으로 보이며, MBS 투자에 대한 기반 여건 조성을 통해 MBS에 대한 투자를 촉진하는 효과가 있을 것으로 기대한다.”고 말했다.

  ※ 붙임 1. 공사 MBS 지수(K-MBSI) 설명자료 1부.

2. 공사 MBS 지수(K-MBSI) FAQ 1부. 끝.

붙임 1

공사 MBS 지수(K-MBSI) 설명자료

구 분

내 용

대상자산

공사 발행 고정금리 MBS

(CMO, Pass-Through)

대상종목

대상 자산 전체 트랜치

(후순위채 제외)

산출기준

(기준일) ‘17.1.1.

(기준지수) 100

(산출주기) 일간(휴일 포함)

산출방식

시가총액 가중방식

지수

리밸런싱

(리밸런싱 주기) 일간

(발행·편입) 익영업일 반영

(상환·편출) 실지급일 반영

붙임 2

공사 MBS 지수(K-MBSI) FAQ

1. K-MBSI는 어떻게 조회할 수 있나요?

2. K-MBSI 산출 프로세스는 어떻게 구성되어 있나요?

3. 총수익 지수와 시장가격 지수의 차이는 무엇인가요?

4. 제공되는 주요 보조지표에는 어떤 것들이 있나요?

< K-MBSI 보조지표 목록 >

① 일수익률(%)

② 평균만기수익률(%)

③ 평균듀레이션

④ 평균수정듀레이션

⑤ 평균컨벡서티

⑥ 평균잔존기대만기(년)

⑦ 평균잔존법정만기(년)

⑧ 평균표면금리(%)

⑨ 시가총액 비중(%)

⑩ 채권종목 수(개)